arbitrage cryptocurrency

我从加密资产套利经验

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近来很多网络的帖子说怎么加密市场的套利让商人挣钱。好多次我试一试了用套利,但是没取得有益的战略。那么, 我告诉你什么问题找到了,可能帮你躲开犯一样的错误。 请看一下:

  •       考虑交易所费还有交易的佣金,商机套利大多消失了。
  •       交易所中、钱包保养的时候商机套利大多出现了,存款和提款办不到。
  •       由于市场波动,交易所之间的交易时间导致套利变得不确定。

你要知道怎么用PHYTON、 白手起家办监督套利、还有其它有用的资料? 读起来吧。。。

套利是什么?

意思是(根据百度)交易者利用两个市场之间的价格差异,通过低买高卖获取利润的一种交易活动。例如,你比一比两个市场的时候,发现在一个有些股票更便宜,那你可以买的,然后在另一个卖的挺贵,差价导致好处。不幸的是,太简易的。

这种形势让商人门利用这个机会; 这样,一边更便宜的市场增加需求, 一边更贵的市场增加要约。因此,它们无意中稳定了价格不平等。此外,一个市场的交易者多,他们稳定价格的效率就越高。其实,有些金融模型假定无套利条件,意思是,高效市场上,没有商机套利等你。

但事实是加密资产市场还很新鲜。交易量低的新交易所不断出现。这种市场还不高效的。

加密市场上怎么找到套利机会?

有很多工具可以帮你找到套利机会。开始用最容易的:网页监督这些机会 (例如, 这个)。 这些网页有问题,你不能管制什么交易所和资产被监督得,所以如果要趁势必须自己做的(你必须在正确的时间,在正确的交易所中拥有你的投资资产)。

那么,我们开始白手起家做监督套利,它会找找有意思的机会。为了相连繁杂交易所(就是115个)还有交易加密资产,用PHYTON的CCXT库模块(CCXT开发商: 辛苦你了!)。 这些库模块让在不同的交易所问要价/报价、比一比、然后考虑套利策略。

我们开始吧。首先,导入库模块:

然后用NUMPY进行计算。现在, 制定些交易所:

制定些 exchanges 以后,初始化相应clients索取数据。可以制定这样:

真样子,挺舒服:

Clients 是一个我们需要的所有clients的列表。制定一些双兴趣(偶而有仲裁机会的双货 币):

你可以使用首选项修改前面的变量。那就指定些有用的变量:

最后, 索取clients数据。每个clients中,用 fetch_order_book 的函数, 这样还给我们完整的order book, 但我们只会关心头号的价和要价 (这是第一种方法, 计算我们交易投资的平均值可以调查更好的选择)。

启动监督套利

如果 exchanges 的列表没改变,以下代码可能需要一段时间。 要加快,就返回并指定较少的clients

在数据块叫try里我指定了请求,因为有些符号不是在所有的交易所交易的, 还有糟糕的请求会导致错误,很麻烦。错误的另一个来源可能是rate request limits(这个放在一边)。 我们还可以实现延迟以降低每次交换的请求率。这个延迟应该根据我们连接到的交易所来调整,因为每个交易所都有自己的限制。要了解更多信息,您可以稍后查看每个交易所的文档。 在数据块叫try里,我也指定ndarrays ask 和 bid,因为一些请求可以还给我们空的阵列, 现在我们尽量避免处理这个问题。

以更有效的方式, 我们不想等到整个循环结束后再寻找套利机会,但是现在, 我们将保持现状,继续寻找数据,以进一步了解我们的最佳选择是什么。

定义了每笔交易中每枚硬币的bidask,现在可以确定我们的策略,计算利润和亏损。我们在交易所E1和E2之间交易C币的策略意味着在E1购买C币,将C币转移到E2并在那里出售。我们希望尽快执行所有这些步骤,因为我们不要有人利用我们,所以我们会立即执行每一笔交易(立即意味着以某人愿意出售的最低价格购买,并以某人愿意购买的最高价格出售)。那么, 指定步骤吧:

  • 在E1,为C设置一个购买市场订单。
  • 把C币转到E2。
  • 在E2,为C设置一个卖出市场订单。
  • 计算BTC投资回报率(ROI)利润如下:

在实践中,你也应该支付交易所费。因此,ROI应该更好地指定为:

然后,指定变量,这样计算ROI。我们可以为每个交易所指定一个费用阵列或一个费用字典,但现在,为了简化,我们只需定义一个一般(保守)的百分比费用:

最后,我们还应该给交易佣金打折扣。 但现在我们不考虑这一点,因为佣金取决于硬币和网络负载,我们现在也不打算为此操心。让我们计算一下,并计算我们发现了多少盈利机会(profitable opportunities):

我们找到了108个机会!很有前途,是不是?让我们按产地分类,看看最好的:

在撰写本文时,最好的选择是在{Bitfinex}购买{QTUM/BTC},然后在{Qryptos}出售。你交易每一个{QTUM/BTC}的话,我们可以得到75.45%的{ROI}。

天真的方法。。。

既然我们找到了一些机会,我们就可以开始套利了。我们发现的第一个机会都与在某些交易所购买一些QTUM和在Qryptos上出售有关。套利的还给我们率约为75%。75%!!我们要交易一整天。我们要发财了。这么容易。。。为了好奇,在谷歌上搜索“qryptos+qtum+deposit”,看看当我们试图在那里交存qtum硬币时,一切是否都会这么简单。我发现:

似乎不是每件事都进展得那么顺利。看看第三个链接:常见问题解答(FAQ) Qryptos解释为什么我们的钱包与我们在那里购买的QTUM代币不兼容。

不要在这里浪费时间,还有多101种可能性。我们下一个吧。可以在Yobit买一些BTG硬币,然后在Cex上卖。等等……这一次之后的两个机会也意味着出售在Yobit购买的BTG硬币。这是可疑的。

我打开我的Yobit账户,试着提取一些BTG,看看是否一切正常。当我单击withdrawl 按钮时,发现此通知:

钱包状态:维护(Wallet Status: Maintenance。 好吧,我们这里哪儿也不去。寻找另一个选择。

名单上还有一个有趣的机会:在Binance上买一些BCH硬币,在Yobit上卖。这次利润减少了,大概有4%的ROI。所以这个可能是真的。首先,我们需要一些可用的BTC在比南斯,以便购买那里。如果幸运的话,我们从右脚开始。否则,开始祈祷我们的BTC在机会消失之前到达。

幸运的是,我在Binance中有一些BTC,所以我在那里买了1 BCH,然后在Yobit帐户上找我的BCH地址,以便将我的新硬币发送到那里。当我单击“存款”按钮时,发现此通知:

你猜怎么着?钱包正在维修。当我们试图取出一些硬币时,我们可以看到这一点,这给了我们一个通知:

所以,我等了5分钟,然后再试一次:

5分钟,10分钟或30分钟内什么也没发生。即使我有以前的BCH地址,存款也会有很大的延迟(相信我,这不是我第一次这样做)。所以,我别无选择,只能保留我的BCH。反正,在加密市场,买入并持有一直是一个不错的交易策略,至少直到2017年最后一个季度。

那么,尝试使用列表中的另一个选项,具有相似的ROI。最后一个,BTG 从Huobi 到Cex。当我试图从Huobi 撤出BTG时会发生什么?另一个钱包在维修。这一次没有警告,但是存款和取款都被禁用了。

。。。还有真人秀

几个月来,我一直在努力寻找一种有有益的套利方法。我不会说谎,我从来没有发现过。有一些机会,但我永远找不到一个一致的方法来发现它们,只有一个机器人监督,而没有检查每个钱包在每个交易所我自己。除了一开始因为不盈利而放弃了很多机会(因为兑换费和过户手续费),我们还得处理钱包的维护。

如果你的交换甚至警告你要进行维护,你就幸运了。有些交易所根本不这么做。例如,我曾经尝试过在Exmo和其他交易所之间套利。我在Exmo上等了两个小时的BTC押金,直到我给他们写信。3小时后,他们回答我:

终于,我的BTC又花了两天的时间才存入。所以当你转移加密资产时,你永远不知道是否一切都会按计划进行。

即使你在交易所之间找到了套利机会,而且它奏效了,你也必须处理好交易时间。大多数交易所都不允许你交易加密资产,除非他们已经通过了大量的确认。这几乎总是需要很多。如果你期望价格在那之后保持稳定,你可能以前从未交易过加密资产。当套利利润约为2%时(是的,不要指望在没有钱包维护的情况下能找到更好的机会),而且,在汇兑手续费和交易佣金之后,会降到1.5%左右,甚至更低,指望价格在短短20分钟内不会超过这个数额,这是荒谬的。如果你还考虑到会有交易者意识到这一差异,并将实现更快地利用这种情况的算法,从而让你空手而归,那就更疯狂了。

一些最后建议

你在分析套利机会时,请始终注意:

  • 正确的利润计算应考虑:
    • 采购订单费用
    • 交易佣金
    • 销售订单费用
  • 钱包的维护。
  • 交易时间和在此期间估计的价格变动值。
  • 有些交易所不允许你提取你的资金,除非你已经做了充分的核实。
  • 在谷歌上做一些关于套利的研究,看看你是否遗漏了什么。
  • 如果你发现一个套利机会涉及到fiat加密对,如BTC/USD或ETH/USD,请始终怀疑。例如,比特币/美元今天在Bitfinex交易价为$7549,在Bithumb交易价为$7721。听起来又是个好机会,不是吗?好吧,我有个坏消息要告诉你:一旦你把你的BTC转到Bithumb,你唯一可以在那里兑换的货币就是KWC(折合$7721美元)。只有你有一个有效的账户,如果你在韩国有一个银行账户,你才能提取你的fiat货币。然后,你也应该考虑一个策略,把你的钱从韩国转移到你的国家。

总是,总是怀疑在给你钱之前。

在我离开之前,我会再次尝试把我的BCH硬币放在Yobit上:

嗯不,我今天运气不好。。。

在我们的下一篇文章中,我们将分析一种更好的方法来处理套利机会。我是说,这次是真的。

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